Semidefinite Programming : theory and applications in finance

Markus Gerald Alexander Gabl

doi:10.25365/thesis.41124

Title (eng)

Semidefinite Programming

theory and applications in finance

Parallel title (deu)

Semidefinite Programmierung: Theorie und Anwendungen in der Finanzwirtschaft

Author

Markus Gerald Alexander Gabl

Advisor

Immanuel Bomze

Assessor

Immanuel Bomze

Abstract (deu)

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der semidefiniten Programmierung und ihrer Anwendung im Bereich der Finanzwirtschaft. Es werden die theoretischen Grundlagen der semidefiniten Programmierung und darauf aufbauende Algorithmen vorgestellt. Danach werden verschiedene Anwendungen in der Finanzwirtschaft diskutiert. Diese Umfassen: Portfoliooptimierung, robuste Portfoliooptimierung, Hauptkomponenten Analyse und Asset-Bewertung.

Keywords (eng)

convex optimizationoption pricingdata analysisrobust optimizationportfolio optimization

Keywords (deu)

Konvexe OptimierungOptionsbewertungDatenanalyseRobuste OptimierungPortfolio Optimierung

Subject (deu)

Investition, Finanzierung

Subject (deu)

Angewandte Mathematik

Subject (deu)

Methoden und Techniken der Betriebswirtschaft

Type (deu)

Masterarbeit

Persistent identifier

https://phaidra.univie.ac.at/o:1324336

DOI

10.25365/thesis.41124

URN

urn:nbn:at:at-ubw:1-29344.05205.679264-6

URI

https://utheses.univie.ac.at/detail/36400

Extent (deu)

91 Seiten

Number of pages

160

Study plan

Masterstudium Betriebswirtschaft

[UA]

[066]

[915]

Association (deu)

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Title (eng)

Semidefinite Programming

theory and applications in finance

Parallel title (deu)

Semidefinite Programmierung: Theorie und Anwendungen in der Finanzwirtschaft

Author

Markus Gerald Alexander Gabl

Abstract (deu)

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der semidefiniten Programmierung und ihrer Anwendung im Bereich der Finanzwirtschaft. Es werden die theoretischen Grundlagen der semidefiniten Programmierung und darauf aufbauende Algorithmen vorgestellt. Danach werden verschiedene Anwendungen in der Finanzwirtschaft diskutiert. Diese Umfassen: Portfoliooptimierung, robuste Portfoliooptimierung, Hauptkomponenten Analyse und Asset-Bewertung.

Keywords (eng)

convex optimizationoption pricingdata analysisrobust optimizationportfolio optimization

Keywords (deu)

Konvexe OptimierungOptionsbewertungDatenanalyseRobuste OptimierungPortfolio Optimierung

Subject (deu)

Investition, Finanzierung

Subject (deu)

Angewandte Mathematik

Subject (deu)

Methoden und Techniken der Betriebswirtschaft

Type (deu)

Masterarbeit