Title (deu)
Untersuchung der Validität von Rendite- und Volatilitätsmodellen zur Berechnung des Value at Risk in der Finanzmarktkrise
Author
Christopher Scharl
Advisor
Jürgen Huber
Assessor
Jürgen Huber
Abstract (deu)
Es werden die gängigsten Modelle zur Vorhersage von Renditen und Volatilitäten benutzt um den Value at Risk in der Finanzmarktkrise zu bestimmen. Zu diesem werden anschließend die zu Grunde liegenden Annahmen kritisch hinterfragt.
Keywords (deu)
Value at RiskRenditemodelleVolatilitätsmodelleFinanzmarktkrise
Subject (deu)
Type (deu)
Persistent identifier
https://phaidra.univie.ac.at/o:1258176
rdau:P60550 (deu)
VI, 73 S. : graph. Darst.
Number of pages
81
Association (deu)
Title (deu)
Untersuchung der Validität von Rendite- und Volatilitätsmodellen zur Berechnung des Value at Risk in der Finanzmarktkrise
Author
Christopher Scharl
Abstract (deu)
Es werden die gängigsten Modelle zur Vorhersage von Renditen und Volatilitäten benutzt um den Value at Risk in der Finanzmarktkrise zu bestimmen. Zu diesem werden anschließend die zu Grunde liegenden Annahmen kritisch hinterfragt.
Keywords (deu)
Value at RiskRenditemodelleVolatilitätsmodelleFinanzmarktkrise
Subject (deu)
Type (deu)
Persistent identifier
https://phaidra.univie.ac.at/o:1258177
Number of pages
81
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